Desde a sua fundação, a Banda Municipal do Funchal já passou por diferentes casas de ensaio e sedes. Em 1852 a sua casa de ensaio situava-se no refeitório do extinto Convento de São Francisco, atual Jardim Municipal do Funchal. É sabido que em data anterior a 1859, a casa de ensaio localizava-se na Calçada dos Moinhos; em 1879 na Ponte Nova; e em fevereiro de 1892 tinha casa de ensaio na Rua da Figueira Preta situação que se mantinha no ano de 1896.
Em maio de 1913, a Banda Municipal do Funchal possuía sede à Rua da Conceição, num cubículo sem ar nem luz, onde só podiam ensaiar cerca de duas dezenas de elementos, que à altura, correspondia ao número de executantes desta banda.
A 21 setembro de 1924, os “Artistas” inauguraram sede à Rua da Cadeia Velha, nº 14. Estas instalações ficavam numa casa que disponha de boas salas de ensaio e de recreio para os executantes e sócios desta banda. Mas a grande projeção desta banda depressa tornou esta sede demasiado pequena e a 25 de outubro de 1925 a sede passou a ser na Rua João Tavira.
Em 1929 surgiu a oportunidade de alugar o hotel na Quinta das Cruzes, e a 7 de julho desse ano os “Aristas” mudam-se para a Quinta das Cruzes, espaço que podia ser rentabilizado. Nos seus jardins foi instalado um coreto e criou-se um espaço de recreio para os seus associados.
Devido a problemas financeiros, a 10 de agosto de 1933 mudam-se para uns humildes quartos ao Largo da Igrejinha, nº 52.
A 27 de março de 1934 a Junta Geral do Distrito do Funchal cede à Banda Municipal do Funchal o edifício situado na Rua 31 de Janeiro, onde esteve instalada a Escola Lancasteriana. Esta coletividade manteve por muitos anos na atual sede uma escola primária, estendendo-se assim a sua ação educativa na instrução académica para os mais jovens.
A intenção de remodelação e construção na atual sede, projetou-se em 1997, com aval do Governo da Região Autónoma da Madeira, visto este ser o detentor do património da extinta Junta Geral do Distrito do Funchal. Entre 1998 e 2000 foram realizadas obras de remodelação e recuperação do prédio que constitui a sede social da Banda Municipal do Funchal, ou seja, a “Casa dos Artistas”.
Atualmente, Banda Municipal do Funchal dispõe de instalações próprias para desenvolver as suas práticas musicais, tanto a nível de ensaios como de escola de música, e praticar ainda s seus serviços administrativos. As atuais instalações dispõem de um salão polivalente, onde se realizam os ensaios, uma Secretaria, um gabinete de Direção, duas salas de estudo/formação, uma sala de arquivo, três salas de arrumação de instrumentos, bar e parque de estacionamento.